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Il suo nome è stato ripreso dal poeta Dylan Thomas, ed era il nome che Tiziano Sclavi dava provvisoriamente a ogni suo personaggio nelle prime fasi della loro realizzazione. In questo caso però il nome rimase quello.
Dylan è alto 185 cm e ha 33 anni,veste sempre allo stesso modo, con camicia rossa, giacca nera, jeans Levi's e scarpe Clark's. Anche durante la brutta stagione non porta mai né cappotto né ombrello.
Molto spesso la ripetitività delle sue mise è canzonata da Bloch e Groucho che sono soliti ipotizzare che «o ha 12 completi uguali oppure ha un buon deodorante».
Dylan Dog è astemio dopo aver avuto un passato da alcolizzato, anche se già nel secondo albo lo si vede bere una birra in bottiglia (che nella Granderistampa è stata "trasformata" in aranciata). In molti albi, inoltre, si definisce, o viene definito da Groucho, «un astemio che si dimentica spesso di astemiarsi». Oltre a ciò, Dylan non fuma ed è vegetariano.

Soffre di diverse fobie. Oltre ad essere claustrofobico e a soffrire di vertigini, è estremamente aerofobico; nelle poche "trasferte" all'estero, utilizza sempre la sua automobile, oppure, per attraversare l'oceano o la Manica, prende una nave (pur soffrendo di mal di mare). È generalmente ipocondriaco.
Dylan nutre scarso interesse per i molti aspetti della vita moderna. Non ama i telefoni cellulari e per tenere il proprio diario si affida a penna d'oca e calamaio. Ama molto la lettura, in particolare la poesia, la musica; i suoi interessi spaziano dalla classica all'heavy metal, e i film horror. Nonostante sia perennemente in bolletta, non nutre particolare interesse verso il denaro, talvolta investigando senza farsi pagare. La sua tariffa da investigatore privato era originariamente di 50 sterline al giorno più le spese, ma è aumentata a 100 a partire dall'albo numero 145 della serie mensile (ottobre 1998, dopo esattamente 12 anni di "attività"). Nel numero 146 fa un'eccezione, facendosi pagare ben 1000 sterline al giorno per lavorare per il ricco Darknight. Spesso riceve tra le 1000 e le 5000 sterline di anticipo. Essendo egli per primo fondamentalmente scettico nei confronti dei casi che si trova a dover affrontare, non è raro vederlo consigliare ai suoi clienti delle visite psicologiche o psichiatriche, prima di ammettere l'esistenza del paranormale. Molto spesso, quando i clienti sono donne, Dylan Dog se ne innamora e spesso ha una relazione con loro, anche se non mancano le occasioni in cui "va in bianco".

A suo dire, il metodo d'indagine di Dylan Dog nella sua professione di indagatore dell'incubo consiste nel partire da ipotesi razionali o normali, ma il più delle volte ciò che si trova di fronte è l'incubo. In realtà Dylan è un abilissimo detective, formatosi a Scotland Yard agli ordini dell'ispettore Bloch, e non crede nelle coincidenze.
Nel tempo libero suona il clarinetto, anche se l'unico pezzo che è in grado di suonare compiutamente è Il trillo del diavolo in sol minore di Tartini senza esserne peraltro veramente capace. Inoltre, è da sempre alle prese con un modellino di galeone da costruire (che spesso viene distrutto, completamente o anche solo in parte), concentrandosi davanti al quale spesso riceve epifanie riguardo ai casi che lo coinvolgono. In realtà, il galeone è un veliero spagnolo del '600